Preview

Advanced Engineering Research

Расширенный поиск

Методы имитационного математического моделирования российского срочного рынка на современном этапе

https://doi.org/10.23947/1992-5980-2019-19-4-398-406

Полный текст:

Аннотация

Введение. Работа посвящена имитационному моделированию. Описаны основные методы имитационного математического моделирования на срочном рынке. Рассмотрена группа реалистичных негауссовских процессов Леви, которые обобщают классическую модель Блэка-Шоулса. Целью работы явилось исследование наиболее эффективных методов прогнозирования рынка, а также программная реализация метода имитационного математического моделирования российского срочного рынка, основанного на модели Леви. Данное исследование актуально в связи со спросом на приложения, позволяющие симулировать динамику финансовых активов и оценивать опционы в реалистичных моделях срочного рынка, допускающих скачки.

Материалы и методы. Рассмотрены основные методы прогнозирования срочного рынка, способы определения уровня волатильности при известной цене опциона. Выделены наиболее эффективные виды процессов Леви для имитационного математического моделирования российского срочного рынка на современном этапе. Рассмотрены возможности языка Java для реализации математических методов.

Результаты исследования. Разработана программа на языке Java, реализующая математическую модель Леви, включающую в себя гауссовский и обобщённый пуассоновский процессы. Программа для реализации математического метода создана в свободной интегрированной среде разработки приложений NetBeans IDE для работы с любой операционной системой.

Обсуждение и заключения. В результате анализа имитационного математического моделирования на срочном рынке наиболее эффективными являются методы, основанные на реалистичных негауссовских процессах Леви. Программная реализация таких математических методов может использоваться в учебных целях. Разработанное приложение показало высокое качество и скорость расчётов с помощью программных ресурсов.

Об авторах

Т. А. Карпинская
Российская таможенная академия
Россия
аспирант кафедры «Информатика и информационные таможенные технологии»


О. Е. Кудрявцев
Ростовский филиал Российской таможенной академии
Россия

заведующий кафедрой «Информатика и информационные таможенные технологии» , доктор физико-математических наук, доцент  



Список литературы

1. Вавилов, С. А. Финансовая математика. Стохастический анализ : вузовский учебник / С. А. Вавилов, К. Ю. Ерёменко. ― Москва : Юрайт, 2017. ― 244 с.

2. Осокина, Н. В. Производные финансовые инструменты в современной экономике / Н. В. Осокина, С. Ю. Носкова. // Вестник Кузбасс. гос. техн. ун-та. ― 2013. ― № 2. ― С. 149–151.

3. Pavlov, I. Optional Sampling Theorem for Deformed Submartingales / I. Pavlov & O. Nazarko // Theory of Probability & Its Applications. — 2015. — Vol. 59. — P. 499–507. DOI: https://doi.org/ 10.1137/ S0040585X97T987259

4. Безруков, А. В. Эконометрическая модель фондового индекса как инструмент статистического мониторинга устойчивости финансового рынка / А. В. Безруков, Ю. И. Аболенцев // Вестник университета. ― 2010. ― № 6. ― С. 236–241.

5. Сокуренко, А. П. Тенденции срочного рынка в России / А. П. Сокуренко // Концепт. ― 2015. ― Т. 13. ― С. 3206–3210. ― Режим доступа : http://e-koncept.ru/2015/85642.htm (дата обращения : 20.10.2019).

6. Гречко, А. С. Адекватное моделирование российского срочного рынка / А. С. Гречко, О. Е Кудрявцев, В. В. Родоченко // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. ― 2015. ― № 6. ― С. 63–67.

7. Black, F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, M. Scholes // The Journal of Political Economy. — 1973. — Vol. 81, no. 3. — P. 637–654.

8. Schoutens, W. Exotic Options under Levy Models: An Overview / W. Schoutens. — Belgium. — 2004. — P. 4–6.

9. Ефремов, В. А. Моделирование финансовых временных рядов на основе процессов Леви для определения премии опционных контрактов / В. А. Ефремов // Международный научно-исследовательский журнал. — 2012. — № 4 (4). — С. 7–11. — Режим доступа : //research-journal.org/technical/modelirovanie-finansovyxvremennyx/ (дата обращения : 14.10.2019).

10. Кудрявцев, О. Е. Приближённая факторизация Винера-Хопфа и методы Монте-Карло для процессов Леви / О. Е. Кудрявцев // Теория вероятностей и её применения. ― 2019. ― Т. 64, Вып. 2. ― С. 228–257. DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5234

11. Сьерра, Кэти Изучаем Java / Кэти Сьерра, Берт Бейтс. ― Москва: ЭКСМО, 2015. ― 717 с. ― Режим доступа : https://book24.ru/product/izuchaem-java (дата обращения : 14.10.2019).


Для цитирования:


Карпинская Т.А., Кудрявцев О.Е. Методы имитационного математического моделирования российского срочного рынка на современном этапе. Вестник Донского государственного технического университета . 2019;19(4):398-406. https://doi.org/10.23947/1992-5980-2019-19-4-398-406

For citation:


Karpinskaya T.A., Kudryavtsev O.E. Methods of simulation mathematical modeling of the Russian derivatives market in modern times. Vestnik of Don State Technical University . 2019;19(4):398-406. https://doi.org/10.23947/1992-5980-2019-19-4-398-406

Просмотров: 105


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2687-1653 (Online)